Der Palo Duro Canyon liegt in Texas und ist mit einer Länge von etwa 195km und einer Breite von rund 10km der zweitgrößte Canyon der USA. Der Canyon ist ca. 245 Meter tief, wegen dieser Ausmaße wird er auch der Grand Canyon von Texas genannt. Der Prairie Dog Town Arm des Red River bildet diesen Canyon, dieser schlängelt sich durch die Caprock Schlucht im Westen Texas.
Im Juli 1934 wurde der Park eröffnet.

Geschichte des Parks: Der Name Palo Duro stammt von den spanischen Entdeckern und bedeutet „Hartes Holz“, vermutlich daher, weil es im Canyon viele Mesquite- und Juniper- Bäume gibt.
Frühe Siedler lebten vor rund 12.000 Jahren im Canyon, sie waren nomadische Stämme, die Mammuts, Bisons und andere große Tiere jagten. Später lebten dann Indianer des Apache- Stammes im Palo Duro Canyon, diese wurden dann aber bald von Kommanchen und Klowa- Indianern ersetzt, die bis 1874 im Canyon lebten und jagten.

1874 wurde dann Col. Mackenzie in die Gegend gesandt, um die Indianer nach Oklahoma zu transportieren. Col. Mackienze und seine Kavallerie haben um die 1400 Pferde gefangen, die den Indianern gehörten. Die besten Pferde behielten sie für sich und brachten den Rest in den Tule Canyon, und dort wurden sie vernichtet. Abgeschnitten von der einzigen Möglichkeit der Fortbewegung gaben die Indianer bald auf und ergaben sich. Im Jahre 1876 kam Charles Godnight in den Canyon und eröffnete die JA Ranch. In ihren Hochzeiten hatte die Ranch mehr als 100.000 Stück Vieh. Die Ranch bestand bis 1890. Obwohl nur ein kleiner Teil der Originalranch heute noch steht, ist die JA Ranch heute noch in Betrieb.